Что Такое Time-Weighted Average Price (TWAP)?
Узнаем значение Time-Weighted Average Price (TWAP), определение в крипто, Что Такое Time-Weighted Average Price (TWAP) и другие важные детали.
Time-Weighted Average Price (TWAP) является типом индикатора трейдинга, который отвечает на вопрос о средней цене ценной бумаги за указанный период времени.
Индикаторы трейдинга предоставляют информацию, которая позволяет инвесторам принимать более лучше трейдинговые решения.
В традиционных финансах основная функция TWAP остаётся такой же. Однако в основном она используется, чтобы помочь трейдерам выполнять крупные сделки в определённом порядке и в рамках временного периода. Целью является найти лучшие условия, при этом имея минимальное влияние на рынок.
Как Рассчитать Time-Weighted Average Price (TWAP)?
Трейдеры начинают с анализа рынка и поиска цен открытия и закрытия. Также самых низких и высоких цен, что помогает им определить средние ежедневные цены.
Когда у трейдера имеются эти данные, то он может вычислить значение TWAP, взяв среднюю индивидуальную цену за день. Данное значение может использоваться для разделения огромного ордера на меньшие ордера, которые оцениваются по цене TWAP. Причиной является то, что это значение имеет большую важность.
Каждый выполняемый ордер имеет задержку. Эту задержку можно рассчитать разделив длительность на число ордеров. К примеру, давайте предположим, что длительность 10 минут, а число ордеров 2. Рассчитать задержку можно так:
10/2=5
Это означает, что между размещением ордеров будет 5-минутная задержка.
Трейдеры рассчитывают задержку, чтобы предотвратить влияние крупного ордера на стоимость активов на рынке.
На крипто рынке, децентрализованные биржи (DEX) вместо этого используют Time-Weighted Automated Market Maker (TWAMM). TWAMM позволяет трейдерам эффективно выполнять крупные ордеры, при этом минимизируя влияние на цену и поддерживая низкую стоимость газа.