Что Такое Балансовый Объём (OBV)?

Балансовый объём (OBV) является техническим индикатором, который прогнозирует колебания цены актива с использованием потока объёма. Это составной индикатор, который оценивает давление покупки и продажи с добавлением объёма в дни повышения и с уменьшением объёма в дни падения.

Когда цена актива закрывается выше, чем предыдущая цена закрытия, полный объём за день называется Up-Volume. Однако когда цена актива заканчивается ниже, чем его предыдущее закрытие, то объём называется Down-Volume.

Стоит отметить, что OBV генерирует объёмы только на рынках, которые имеют объём обмена, также как и другие индикаторы вроде MFI, NVI, осциллятор клингера и так далее.

Показатель OBV был обнаружен Джозефом Гранвилем. Он утверждал, что объём определяет, как работают финансовые рынки, и что изменения цен в основном определяются именно им. Если объём рынка актива резко увеличивается, то по его мнению, цена вот-вот увидит большой скачок (вверх или вниз).

OBV может определяться на основе цены закрытия:

• OBV = Предыдущий OBV - Текущий Дневной Объём - когда цена закрытия за последние 24 часа ниже чем предыдущая цена закрытия.
• OBV = Предыдущий OBV - когда цена закрытия за прошедшие 24 часа равна цене закрытия.
• OBV = Текущий Дневной Объём + Предыдущий OBV - когда цена закрытия за последние 24 часа выше предыдущей цены закрытия.

Обратите внимание, что абсолютный OBV не важен так как линия OBV определит тренды рынка.

Вот шаги использования OBV для определения колебаний цены актива:

• Определите тренды OBV.
• Проверьте когда текущий тренд находится на линии с соответствующим трендом актива.
• Найдите и отметьте уровни поддержки и сопротивления.
• Когда линии OBV, которые определили, проходят через уровни сопротивления, это точные сигналы о том двигается ли цена актива вверх или вниз.

Обратите внимание, что цены закрытия важно учитывать при поисках прорывов сопротивления. Кроме того, стоит понимать, что из-за больших скачков объёма, индикатор OBV может стать неэффективным на короткий период времени. Если это происходит, то следует подождать конца расчётного периода (времени между сделками, когда проводится ордер).

Кроме того, сигналы дивергенции могут предсказать разворот тренда либо в бычьем, либо в медвежьем направлении. Они основаны на том принципе, что объём всегда важнее цены. В результате, медвежья дивергенция устанавливается когда OBV падает или закрывается ниже предыдущей низкой. В противном случае, бычья дивергенция происходит когда OBV увеличивается и закрывается по более высокой цене, чем предыдущая цена закрытия.

Однако важно помнить, что одного OBV недостаточно для точного прогнозирования медвежьих и бычьих трендов. Для этого типа исследований необходимы дополнительные технические индикаторы, вроде MACD или RS.